Metzen, Andreas
Synthetische Hedgefondsreplikation
Die Replikation von Hedgefondsrenditen mit Hilfe von Faktormodellen
AVMpress
108 Seiten
21 x 14,8 cm
Softcover
Erscheinungstermin 01.07.2011
Bestell-Nr. 3854672
ISBN 978-3-86924-078-7
Preis 39,90 (inkl. 7% Mwst)
lieferbar/Print-On-Demand

Zum Inhalt

Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema "Synthetische Hedgefondsreplikation". Dabei geht es um die Fragestellung, ob und wie man durch entsprechende Strategien in liquiden Assets, Hedgefondsrenditen synthetisch replizieren kann. Das Thema Hedgefondsreplikation wird in Theorie und Praxis viel und kontrovers diskutiert. Auf die ersten theoretischen Arbeiten folgte großes Interesse aus der Praxis und es dauerte nicht lange, bis die ersten Ansätze umgesetzt wurden. Inzwischen haben wir Erfahrungen gesammelt mit dieser ersten Generation von Produkten, die angetreten sind den Markt für Hedgefonds zu revolutionieren. Es ist an der Zeit, sich die Produkte und die Theorie dahinter anzuschauen, Bilanz zu ziehen und Verbesserungsvorschläge für eine neue Generation zu entwickeln.